Цивилизация
Просроченная задолженность перед российскими банками растет быстрее, чем их кредитные портфели, подсчитали в Национальном рейтинговом агентстве (НРА) на основе данных статистики ЦБ. В Сбербанке размер «плохих» долгов за прошлый год увеличился на 18,5% (с 267 млрд до 316,5 млрд руб.).
Гораздо хуже ситуация с просроченной задолженностью в банке ВТБ — она выросла за год на 66% (с 99 млрд до 165 млрд руб., из них более 50 млрд руб. в декабре) и в розничном банке группы ВТБ24, в котором увеличение составило 79% (рост с 73 млрд до 130 млрд).
В то же время темпы роста кредитного портфеля оказались в два раза меньше — 32% у ВТБ и 21% у ВТБ24. Государственный Россельхозбанк увеличил просрочку на 48% — с 98 млрд до 149 млрд руб. при росте кредитования на 13,5%.
В портфелях некоторых банков размер просроченной задолженности за год увеличился почти вдвое.
Среди них известный своей последовательностью в работе с должниками Альфа-банк. Даже у него просрочка выросла на 125%, с 37 млрд до 83 млрд руб., увеличение портфеля выданных кредитов на 36,5%. В Газпромбанке «плохие» долги выросли на 90%, с 14,7 млрд до 28 млрд руб., кредитный портфель вырос лишь на 30%. На 91% выросла просрочка в банке ФК «Открытие» — с 15,6 млрд до почти 30 млрд руб., впрочем, кредитный портфель рос быстрее. В розничном банке группы, Ханты-мансийском банке «Открытие» динамика хуже: объем просроченной задолженности в банке за год увеличился в три раза, с 7,6 млрд до 30,6 млрд руб. при росте кредитования на 67%.
Рекордсменами по динамике роста просроченной задолженности стали, как и ожидалось, банки, находящиеся на санации, — «Рост» и Мособлбанк (прирост на 1521%, с 2,6 млрд до 10,5 млрд руб. и на 2437%, с 0,5 млрд до 14 млрд руб.).
Ситуация выглядит лучше, если оценивать объем просроченной задолженности по отношению ко всему портфелю выданных кредитов. У Сбербанка просрочено 2% кредитного портфеля, на 5% просрочен портфель ВТБ, 0,9% — уровень просроченной задолженности Газпромбанка. В розничном банке ВТБ24 уровень «плохих» долгов составляет 7,7%, в Альфа-банке — 5,7%.
Лидерами по доле «плохих» долгов в портфеле стали банки «Русский стандарт» (16%), МДМ-банк (15,8%), банк «Хоум Кредит» (15,3%), банк «Российский капитал» (15,24%), «Ренессанс кредит» (17,11%), ТКС банк (15,9%), банк «Рост» (15,5%), Юниатрум банк — 17,8%, а также банк «Связной» (34%).
«Такое ухудшение спровоцировано в первую очередь общей экономической ситуацией, сокращением доходов населения, ростом расходов на импорт для предприятий, общим замедлением рынка кредитования. Сейчас увеличившаяся стоимость пассивов тянет за собой рост ставок по кредитам, делая их слишком дорогими или недоступными для многих заемщиков, в частности розничных. У таких крупных розничных игроков, как Лето Банк, «Сетелем», ТКС Банк, просроченная задолженность увеличилась в разы», — комментирует аналитик НРА Вадим Тихонов.
Председатель совета директоров МДМ-банка Олег Вьюгин ожидает в дальнейшем ухудшения ситуации с «плохими» долгами.
«Я так понимаю, что будет не взрывное, а плавное ухудшение качества обслуживания кредитов и планомерное увеличение резервов. В принципе, чтобы смягчить регулирование, можно согласиться на более низкий уровень достаточности капитала. К примеру, Япония так поступила, когда на балансах банков были очень большие портфели обесцененных гособлигаций. Тогда этот норматив (сейчас в России 10%) был снижен властями с 8 до 2%, сейчас — 5%. Но японская история особая, а в российской истории такого не было. Другой путь — увеличивать капитал банков, и в такие кризисы приходится делать это за счет госсредств, так как акционеры не хотят поддерживать свои банки», — говорит Олег Вьюгин.
Для пополнения капитала банкам был выделен 1 трлн руб., которые они будут получать в форме облигаций федерального займа (ОФЗ).
Рост доли «плохих» долгов прогнозируют и эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Михаил Мамонов и Олег Солнцев — уже к середине 2015 года доля «плохих» долгов в среднем по банковской системе вырастет с текущих 11 до 14–16,5%. На это, как пояснил на Гайдаровском форуме Михаил Мамонов, фактически уже не может повлиять даже ЦБ. Прирост кредитного портфеля, по одному из сценариев (если ЦБ продолжает взятый курс и реагирует на падение рубля очередным повышением ключевой ставки), опустится до нуля уже в конце 2015 года и станет отрицательным (минус 5%) в первом квартале 2016 года. Перспективы будут значительно лучше, если ЦБ заморозит ставку. Однако наилучшего результата удастся достичь в том случае, если ввести меры по контрциклическому регулированию: в этом случае прирост кредитования начнется уже во втором полугодии 2015 года, а к 1 января 2017 года достигнет 25% (сейчас менее 20%).
Рост навеса «плохих» долгов так волнует экспертов, поскольку влечет проблемы с капиталом, угрожает российским банкам банкротством, а в конечном счете означает увеличение потребности в деньгах из бюджета.
Банки будут вынуждены обращаться за помощью к правительству и просить о вливании бюджетных средств. При жесткой процентной политике ЦБ самостоятельно не смогут решить проблемы с капиталом свыше 200 банков в 2015 году и 160 банков в 2016 году. Им потребуется более 900 млрд и 500 млрд руб. в 2015 и в 2016 году соответственно. Что означает дополнительную нагрузку на бюджет, поскольку одобренных 1 трлн руб. уже будет мало. При этом 40–45% общей потребности в капитале придется на семь госбанков (из-за санкций). И это в том варианте сценария, по которому ЦБ продолжает взятый курс и на возможный дальнейший обвал рубля реагирует повышением ключевой ставки (может довести ее до 37%). Если ставка ЦБ начнет опускаться, в господдержке будут нуждаться еще больше: 252 банка на 1102 млрд руб. в 2015 году и 241 банк в 896 млрд руб. в 2016 году.
Правительство уже готово выкупать «плохие» долги у банков. Для этого Минфин, Минэкономразвития и Центробанк до 30 января подготовят предложения о создании банка «плохих» долгов.
Это часть антикризисного плана, утвержденного на этой неделе. «Подготовка предложений о создании банка (агентства) «плохих» долгов в целях выкупа в порядке, установленном правительством Российской Федерации, проблемных активов кредитных организаций, долгов организаций», — говорится в документе.
Депутаты тоже уже задумались о мерах поддержки заемщиков. В Госдуму внесено уже несколько законопроектов, которые призваны защитить заемщиков валютной ипотеки, свои рекомендации перевести ипотеку в рублевую по льготному курсу высказывал и ЦБ.
Просрочку нужно рассматривать в двух плоскостях — как неисполнение обязательств перед кредитной организацией и как объем резервов, который банки обязаны создавать по инструкции ЦБ, указывает партнер ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов) Алексей Терехов. «Если вернуться к первой, то количество случаев просрочки кредитов увеличится в разы. Нынешняя перестройка экономических отношений будет влиять на количество несвоевременно оплаченных кредитов. Второе — попытка поймать рыбу в мутной воде: заемщики начнут злоупотреблять неуверенным отношением банков в меняющейся ситуации», — уверен Терехов.
Если возвращаться к объемам резервов, то увеличение произойдет не на порядок: в среднем по прошлому году процент зарезервированного портфеля увеличился на 5–7%, официальный прогноз на этот год — увеличение резервов до 10% от портфеля. «По моим оценкам, рост будет более существенным — резервы вырастут до 15–17% в зависимости от банка. Любые дальнейшие резервы будут изменять размер капитала или норматив достаточности капитала. Механизм передачи субординированных займов пока отсутствует. Думаю, что взаимоотношения будут строиться по принципу «давайте попробуем снизить давление на капитал через докапитализацию либо через упрощение механизма по созданию резервов (перенос в будущие периоды — это и есть контрциклическое регулирование по сути)», — указывает Терехов.
