Цивилизация
В соответствии с политикой ЦБ, порядок расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов (ПВР), предусмотренный «Базелем-2», будет внедряться в банках с 2015 года. Сейчас кредитные организации направляют в Банк России заявки на аттестацию, которая является обязательной для внедрения ПВР. О готовности пройти через аттестацию «Газете.Ru» сообщили в Сбербанке. Но в рамках эксперимента Альфа-банк еще осенью 2013 года получил возможность управлять рисками, проводя расчеты с опорой на сложные математические модели, которые составляют основу ПВР. «Система риск-менеджмента в банке изначально была наиболее приближена к европейским стандартам «Базеля-2», — говорит один из сотрудников кредитного учреждения.
Однако, по словам источников в Альфа-банке, за время применения нового подхода «каких-либо преимуществ», в том числе обещанного эффекта экономии на капитале, банк не ощутил. При этом банк инвестировал в этот проект большие ресурсы. В пресс-службе Альфа-банка сообщили, что мнение анонимных (неназванных) сотрудников не может являться официальной позицией банка.
По оценкам экспертов, совокупные расходы на внедрение «Базеля-2» обходятся банкам в сумму до $25 млрд на один миллиард долларов капитала. В пресс-службе Альфа-банка получить комментарий не удалось.
Топ-менеджеры указывают, что мотивация при переходе к новой методике сводилась к решению полностью следовать всем требованиям Банка России. «Мы к этому отнеслись очень серьезно, в банке были споры касательно внедрения, однако возобладала точка зрения, что мы не будем отступать от требований «Базеля», — прокомментировал ситуацию первый зампред совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев.
На сегодняшний день банки используют упрощенный подход к процессу оценки кредитных рисков по «Базелю-2», и это не позволяет с высокой точностью рассчитывать достаточность капитала. На первом этапе доступ к «продвинутому» управлению рисками получат не все, а лишь крупнейшие игроки на рынке с размером активов от 500 млрд руб., — таких, по данным отчетности на 2014 год, в банковской системе всего 12. По итогам 2014 года их количество может измениться.
Примеру Альфа-банка намерены последовать не все кредитные организации из числа тех, кто имеет такую возможность. В частности, как стало известно «Газете.Ru», к методике пока не торопится присоединяться Росбанк. «Росбанк не входит в число пилотных банков, которые в первую очередь планировали перейти на оценку кредитного риска на основе внутренних рейтингов для целей расчета норматива достаточности капитала», — сообщила «Газете.Ru» заместитель председателя правления Росбанка Перизат Шайхина. По ее словам, Росбанк намерен для начала оценить потенциальный эффект от внедрения системы на деятельность банка.
Вместе с тем, по мнению аналитиков и участников рынка, объективно оценить влияние ПВР, которая предложена российским банкам без адаптации к местным реалиям, можно будет по мере накопления практического опыта.
«В расчете величины взвешенных по риску кредитных требований не учитывается российская специфика — используется минимальное значение норматива достаточности капитала, принятое в развитых странах — 8%, тогда как в России оно равно 10%»,
— говорит глава аналитического управления БКС-банка Максим Осадчий.
Возможны и позитивные последствия. Внедрение подходов, основанных на внутренних рейтингах и количественной оценке вероятности дефолта, в любом случае позволит банкам более точно понимать качество портфеля и повысит эффективность портфельного менеджмента. «В первую очередь это полезно для выявления сегментов с убыточным ценообразованием, при этом наибольший эффект получат банки с большими и высокодиверсифицированными портфелями», — полагает зампред правления НОМОС-банка Анатолий Предтеченский. Однако применение внутренних рейтингов рискованно: оно потребует более качественного планирования достаточности капитала с учетом целевого аппетита к риску, также возрастет роль сценарного анализа, отмечает он. Банки, которые перейдут на ПВР, столкнутся с повышенной волатильностью утилизации капитала и значения Н1 (коэффициент достаточности капитала. — «Газета.Ru»).
По словам Максима Осадчего, методика, предложенная Банком России, оставляет пространство для ужесточения регулирования. Дело в том, что в проекте расчета величины взвешенных по риску кредитных требований присутствует коэффициент, который произвольно выбирается регулятором: сейчас он равен единице. Если регулятор увеличит этот коэффициент, то нагрузка на капитал банков вырастет и банки будут вынуждены привлекать новый капитал. «Сейчас банки инвестируют средства для внедрения этой методики, стремясь сэкономить на капитале, но в конечном итоге они могут остаться внакладе», — опасается он.
