Роман фон Унгерн-Штернберг приобрел определенную известность в период Первой мировой войны. В 1914-1916 годах барон служил в 1-м Нерчинском полку в составе Уссурийской конной дивизии. За два года он получил пять орденов и был пожалован Георгиевским оружием с надписью «За храбрость». Во время боевых действий Унгерн стремительно продвигался по службе: из сотника был произведен в подъесаулы с должностью командующего сотней, затем за «боевые отличия» — в есаулы. Из Нерчинского полка вышли сразу три видных участника Белого движения. Вместе с Унгерном служил его близкий друг, впоследствии – атаман и фактический правитель обширных территорий на Востоке России Григорий Семенов. А командовал полком Петр Врангель. О своем подчиненном он оставил нелестные воспоминания. Приверженец строгой дисциплины Врангель отмечал у Унгерна серьезные проблемы по этой части.
По его мнению, тот принадлежал к особому типу людей, не предназначенному к мирной полковой жизни.
«Из прекрасной дворянской семьи лифляндских помещиков, барон Унгерн с раннего детства оказался предоставленным самому себе. С детства мечтая о войне, путешествиях и приключениях, он с возникновением японской войны бросает корпус и зачисляется вольноопределяющимся в армейский пехотный полк, с которым рядовым проходит всю кампанию. Неоднократно раненый и награжденный солдатским Георгием, он возвращается в Россию и, устроенный родственниками в военное училище, с превеликим трудом кончает таковое. Стремясь к приключениям и избегая обстановки мирной строевой службы, барон Унгерн из училища выходит в Амурский казачий полк, расположенный в Приамурье, но там остается не долго. Необузданный от природы, вспыльчивый и неуравновешенный, к тому же любящий запивать и буйный во хмелю, Унгерн затевает ссору с одним из сослуживцев и ударяет его. Оскорбленный шашкой ранит Унгерна в голову. След от этой раны остался у Унгерна на всю жизнь, постоянно вызывая сильнейшие головные боли и, несомненно, периодами отражаясь на его психике», — рассказывал Врангель в своих «Записках».
Первую мировую Унгерн окончил в звании войскового старшины. После Октябрьской революции они вместе с Семеновым ушли в Забайкалье и решили сформировать отряд для борьбы с красными. Ядро группы составили их сослуживцы-казаки, в нее также вошли буряты и монголы. Осенью 1918-го Унгерн встал во главе туземной конной бригады, преобразованной позже в Азиатскую конную дивизию. Гражданская война принесла ему звание генерала. Подразделение барона проводило рейды против красных партизан.
Формально Унгерн подчинялся Верховному правителю России Александру Колчаку, но фактически действовал автономно.
На взгляд Врангеля, в Унгерне сочетались «странные противоречия»: с одной стороны, оригинальный и острый ум, с другой — поразительное отсутствие культуры и до чрезвычайности узкий кругозор, отсутствие самых элементарных требований комфорта.
«Среднего роста, блондин, с длинными, опущенными по углам рта рыжеватыми усами, худой и изможденный с виду, но железного здоровья и энергии, он живет войной. Это не офицер в общепринятом значении этого слова, ибо он не только совершенно не знает самых элементарных уставов и основных правил службы, но сплошь и рядом грешит и против внешней дисциплины и против воинского воспитания, — это тип партизана-любителя. Оборванный и грязный, он спит всегда на полу, среди казаков сотни, ест из общего котла и, будучи воспитан в условиях культурного достатка, производит впечатление человека совершенно от них отрешившегося. Тщетно пытался я пробудить в нем сознание необходимости принять хоть внешний офицерский облик», — констатировал Врангель.
Унгерн был увлечен монархическими идеями, считал своей миссией борьбу с революциями в Евразии и мечтал о строительстве огромной империи в Монголии, Маньчжурии и Китае. Он искренне сочувствовал национально-освободительному движению монголов и еще в 1911 году предложил им свои услуги, желая сражаться за независимость Монголии. При поддержке Российской империи, заинтересованной в создании буферного государства на границе с Китаем, в результате национальной революции Монголия обрела фактическую независимость. Правителем страны стал глава буддистов Монголии Богдо-гэгэн VIII. Гражданская война в России, впрочем, резко ослабила русское влияние в Монголии. Воспользовавшись ситуацией, китайцы ввели войска и оккупировали монгольскую столицу Ургу (ныне Улан-Батор). Богдо-гэгэн VIII был помещен под домашний арест, монгольское правительство — распущено, а армия Монголии – разоружена и расформирована.
Осенью 1920 года Азиатская конная дивизия перешла на монгольскую территорию, теснимая красными.
Богдо-гэгэн обратился к Унгерну за помощью. Первый штурм Урги получился неудачным, но со второй попытки, в феврале 1921 года, Унгерн разбил китайский гарнизон, в несколько раз превосходивший его дивизию по численности и вооружению. Богдо-гэгэн был освобожден. Китайцы в панике бежали, бросая по пути одежду, обувь и продукты. Унгерн в сопровождении конвоя въехал в город и победоносно проследовал по улицам. Монгольское население и русская колония Урги восторженно встречали своих избавителей от китайцев. Однако радость русских оказалась преждевременной: части Унгерна устроили фильтрацию своих соотечественников, выискивая сочувствующих большевикам. Других зачисляли в дивизию. Зато среди монголов авторитет барона значительно вырос. Считалось, что его не берут пули.
«Страшную картину представляла собой Урга после взятия ее Унгерном, — писал современник событий и враг Унгерна, участник Белого движения Борис Волков. — Такими, наверное, должны были быть города, взятые Пугачевым. Разграбленные китайские лавки зияли разбитыми дверьми и окнами, трупы гамин-китайцев вперемешку с обезглавленными замученными евреями, их женами и детьми, пожирались дикими монгольскими собаками. Тела казненных не выдавались родственникам, а впоследствии выбрасывались на свалку по берегу речки Сельбы. Можно было видеть разжиревших собак, обгладывающих занесенную ими на улицы города руку или ногу казненного. В отдельных домах засели китайские солдаты и, не ожидая пощады, дорого продавали свою жизнь. Пьяные, дикого вида казаки в шелковых халатах поверх изодранного полушубка или шинели брали приступом эти дома или сжигали их вместе с засевшими там китайцами».
Как бы то ни было, силами малочисленной Азиатской дивизии в Монголии была восстановлена монархия. 22 февраля 1921 года состоялась торжественная церемония повторного возведения Богдо-гэгэна VIII на престол великого хана. На коронацию в Ургу прибыли тысячи монголов из самых отдаленных кочевий, делегации провинциальных монастырей, князья Халхи (историческая область Монголии) со своими людьми. Было сформировано новое правительство. Его возглавил Содномын Дамдинбазар. Офицеры Азиатской дивизии были возведены Богдо-гэгеном в ранг монгольских чиновников. Им выдали жалованье из казны, а некоторым — классические шапочки с шариками разных цветов, соответствующими тому или иному из шести чиновничьих классов.
Полковники, войсковые старшины, есаулы, хорунжий превратились в туслахчи, дзакиракчи, меренов, дзаланов, дзанги и хундуев.
Особых почестей удостоились Унгерн и генерал Борис Резухин. Богдо-гэгэн присвоил барону доступный лишь прямым потомкам Чингисхана ханский титул со званием «Возродивший государство великий батор, командующий». Отныне он обладал правом на те же символы власти, что и правители четырех аймаков Халхи: мог носить желтый халат-курму и желтые сапоги, иметь поводья того же цвета на лошади, ездить в зеленом паланкине и вдевать в шапку трехочковое павлинье перо. Резухин получил титул цин-вана (князя 1-й степени или сиятельного князя) и звание «Одобренный батор, командующий».
«Вследствие насилий, неподобающих действий со стороны революционных китайских чиновников, офицеров и солдат, Монголия утратила временно права и подверглась разным стеснениям, но, благодаря молитвам ламы, а равно благочестию народа, объявились знаменитые генералы-военачальники, воодушевленные желанием оказать помощь желтой религии, которые, прибыв, уничтожили коварного врага, взяли под охрану Ургу, восстановили порядок и прежнюю государственную власть, почему сии генералы-военачальники, действительно, заслуживают великого почтения и высокой награды», — сообщалось в указе Богдо-гэгэна о присвоении Унгерну и его сподвижникам монгольских титулов.
Помимо того, великий хан издал указ о необходимости исполнения распоряжений барона, называя его в этом документе «реставратором Монгольского государства» и «великим богатырским полководцем». Отмечалось, что правители местных уделов и чиновники должны оказывать Унгерну всеобщее уважение и немедленную помощь в мобилизации в армию и реквизиции скота, поскольку генерал «имеет выдающиеся заслуги в деле разгрома китайцев и восстановления нашего государства».
В праздничном параде приняли участие лучшие части унгерновской дивизии. Богдо-гэгэн VIII ехал в открытой коляске. Сразу за ним следовал Унгерн, что подчеркивало особое положение барона по сравнению с остальными участниками церемонии.
«За последние годы оставались во всем мире условно два царя — в Англии и в Японии. Теперь Небо как будто смилостивилось над грешными людьми, и опять возродились цари в Греции, Болгарии и Венгрии, и восстановлен Его Святейшество Богдо-хан. Это последнее событие быстро разнеслось во все концы Срединного царства и заставило радостно затрепетать сердца всех честных его людей и видеть в нем новое проявление небесной благодати. Начало в Срединном царстве сделано, не надо останавливаться на полдороге. Как земля не может быть без Неба, так и государства не могут жить без царей», — писал Унгерн позднее.
11-13 марта 1921 года барон захватил укрепленную военную базу китайцев в Чойрыне на юге Монголии.
В период с 30 марта по 1 апреля его отряд из нескольких сотен казаков и монголов разгромил китайскую армию численностью в несколько тысяч, тем самым освободив всю территорию Монголии.
Триумф генерала Унгерна продлился недолго. В мае 1921 года Азиатская конная дивизия вторглась в Бурятию и в июне была разбита силами РККА и войск Дальневосточной Республики. В августе поднявшие мятеж офицеры убили Резухина и напали на Унгерна. Тот успел скрыться, но вскоре был захвачен в плен красными партизанами. 15 сентября 1921-го барона с одобрения Владимира Ленина расстреляли в Новониколаевске (ныне Новосибирск). Узнав о казни Унгерна, Богдо-гэгэн повелел служить молебны о нем во всех храмах Монголии. Сам он после занятия Урги революционными отрядами под командованием Сухэ-Батора был отстранен от власти и оставался великим ханом лишь номинально. 20 мая 1924 года Богдо-гэгэн VIII скончался от рака. Монархия в Монголии была ликвидирована.