По состоянию на 12.19 мск индекс РТС на Московской бирже снижался на 1,91%, расположившись на уровне 997,90 пункта. Впрочем, после 13.00 МСК индекс вновь стал расти, вновь поднявшись выше 1000 пунктов.
Текущие значения индекса являются самыми низкими за последние пять лет. В последний раз суммарная рыночная капитализация 50 ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов уходила ниже отметки в 1000 пунктов в кризисном 2009 году.
Впрочем, исторического минимума индекс РТС достиг в октябре 1998 года, после объявлением правительством РФ технического дефолта — тогда он упал до 37,74 пункта. Исторический максимум был зафиксирован 19 мая 2008 года, когда основной индикатор фондового рынка России составил 2498,10 пункта.
Несмотря на падение индекса РТС, индекс ММВБ продолжает расти, достигнув отметки в 1521,13 пункта.
В лидерах роста — акции химических и нефтехимических компаний, компаний нефтегазового сектора, а также банков. Отраслевые индексы этих секторов растут в среднем на 1%. В аутсайдерах сектор телекоммуникаций (-0,75%), а также потребсектор (-0,69%).
На фоне падения российских индексов американский доллар и евро продолжают ежедневно устанавливать новые исторические рекорды по отношению к рублю.
В ходе пятничных торгов на Московской бирже пара евро/рубль расчетом tomorrow впервые в истории поднялась выше 60 руб., установив новый исторический рекорд в 60,234 руб. за евро. Впрочем, пока европейской валюте не удалось окончательно закрепиться выше отметки в 60 руб. По состоянию на 12.18 мск пара евро/рубль торговалась на уровне 59,66 руб.
Впрочем, после 13.00 МСК продавцы евро перехватили инициативу и евро стал быстро снижаться, опустившись до 57,77 рублей.
Вслед за евро доллар также обновил исторические максимумы, впервые поднявшись выше 48 руб. К 11.30 мск американская валюта смогла также преодолеть отметку в 48,50 руб., установив новый исторический рекорд на уровне 48,611 руб. Однако пока доллару не удается закрепиться выше 48 руб., в результате по состоянию на 12.22 мск он торговался на уровне 47,90 руб. К 14.30 МСК доллар продолжил падать, опустившись ниже 47 рублей, торгуясь на уровне 46.57 рублей.
«Обострение ситуации на Украине — топ-новость сегодняшнего утра. Соответственно, это еще один удар по рублю, который ослабляется темпами по 2–3% в день. Эскалация напряженности в соседней стране, грозящая вылиться в полномасштабные боевые действия, способна положить конец попыткам начать восстановление и на российском рынке акций», — говорит главный аналитик инвестиционного департамента ВТБ24 Станислав Клещев.
Большая часть инвесторов в российские активы — иностранцы. Они смотрят и оперируют ценами в долларах США. «В период относительной стабильности на валютном рынке тенденции рынка — что в рублях, что в валюте — одинаковые. Совсем другое дело — в условиях 40-процентной девальвации национальной валюты. Если по рублевому индексу ММВБ мы вчера подошли к максимальным значениям года, то индекс РТС (валютный индикатор российского фондового рынка) обновил минимум текущего года. Риски — те же, что и в марте, только добавились проблемы падения цен на нефть и закрытия внешних рынков капитала», — объясняет аналитик ВТБ24.
«На валютном рынке ситуация близка к панике, которая угрожает стабильности финансовой системы, — предупреждает Клещев. — ЦБ в самое ближайшее время будет вынужден вмешаться в процесс».
Несмотря на резкое ослабление рубля в четверг, Центробанк продал валюты всего на 15,53 млрд руб., а также сдвинул границы плавающего валютного коридора на 5 коп.
Таким образом, на текущий момент границы валютного коридора корзины определены в интервале 39,65–48,65 руб.
Напомним, что в среду руководство Центробанка заявило, что сокращает объем валютных интервенций. Отныне, что бы ни случилось с бивалютной корзиной, ЦБ пообещал продавать не больше $350 млн за день.
Когда регулятор совершал сделки по цене на границе бивалютной корзины или за ее пределами, каждые $350 млн сдвигали валютный коридор на 5 коп. При этом ЦБ продавал в октябре по $2–3 млрд в день. В результате по итогам октября Банк России в рамках валютных интервенций продал $27,2 млрд и €1,6 млрд.
До этого рекордные продажи валюты происходили в начале весны, когда украинские события обвалили курс рубля: в марте регулятор также выходил на рынок с масштабными интервенциями на фоне резко возросшей волатильности, продав $22 млрд и €2,3 млрд. При этом 4 марта ЦБ пришлось продать $11,3 млрд.
Вдвое большие продажи валюты отмечались только во время кризиса 2008 года.
Помимо сокращения резервов, Банк России отметил и сокращение объема денежной базы в узком определении. За неделю с 24 октября по 31 октября объем денежной базы сократился на 50,4 млрд руб. — с 8,349 трлн до 8,299 трлн руб. Впрочем, как заверили в ЦБ, несмотря на высокий спрос на валюту, российские банки пока не испытывают ее дефицита.