Цивилизация
На днях Центробанк вывесил на своем сайте проект акта о введении обязательных нормативов для кредитных учреждений. Согласно документу с 1 января 2014 года устанавливаются минимально допустимые значения нормативов достаточности базового и основного капитала для кредитных учреждений в размере 5% и 5,5% (для основного капитала с 2015 года — 6%). При этом сохраняется минимальный уровень требований к достаточности совокупного капитала банков в размере 10%.
До этого банкиры еще хранили робкую надежду, что ЦБ все-таки даст им поблажку. В частности, они рассчитывали добиться ее на традиционном банковском форуме в Сочи. Теперь же ясно, что до конца года банкам едва ли удастся добиться смягчения позиции регулятора.
Новые требования к капиталу банков вводятся в связи с принятием принципов «Базеля-3». Их введение долгое время обсуждалось в экспертном сообществе, и в итоге ЦБ решил сделать требования обязательными с 1 января 2014 года. Главное, на что рассчитывает регулятор с введением новых принципов, — повышение качества управления рисками в банковской сфере и устойчивость финансовой системы.
«Ввод в России правил «Базель-3» должен заставить банки поумерить аппетиты, так как этот стандарт принесет за собой значительные изменения в банковском регулировании. Из-за этого темпы роста кредитования в ближайшие годы значительно снизятся (до 10–15% в год), что, в свою очередь, повлечет падение чистой прибыли кредитных учреждений», — говорит аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Антон Сороко.
Первоначально регулятор хотел ввести их с 1 октября, однако потом ЦБ дал банкирам отсрочку.
Учитывая сложную макроэкономическую ситуацию в стране, регулятор решил не подвергать банки дополнительной нагрузке и сдвинул срок на три месяца, объясняет Сороко.
Выполнить новые требования системообразующим и крупным банкам будет значительно легче, чем небольшим кредитным учреждениям.
Дело в том, что банкам, которым ЦБ доверяет, регулятор в соответствии с требованиями «Базеля-3» дает возможность либо внедрить более продвинутые подходы к оценке кредитного риска (так называемый IRB-подход, который базируется на внутренних оценках банком своих заемщиков), либо основываться на мнении рейтинговых агентств о заемщиках банка.
«Если рейтинг у заемщика будет высокий, то, соответственно, коэффициент риска будет низким и можно будет снизить давление на капитал», — объясняет плюсы нового подхода заместитель генерального директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Павел Самиев.
Выгоды для банков новый подход оценки кредитных рисков сулит ощутимые. По оценкам экспертов, например, Газпромбанку, который основывается на рейтингах внешних агентств при оценке заемщиков, удастся сэкономить до 2% капитала.
IRB-подход даст еще более существенную экономию. Как рассказал на банковской конференции в Сочи зампред ЦБ Михаил Сухов, крупнейшие банки смогут сэкономить до 20% капитала при применении индивидуальных оценок кредитного риска.
По словам Сухова, четыре банка уже представили в ЦБ расчеты по внедрению продвинутого подхода. «У двух из них применение IRB-подхода дало экономию капитала на 43% и 48%», — сообщил он. В основном экономия складывается за счет оценки розничных кредитных портфелей. Зампред ЦБ не стал уточнять, какие это банки, но отметил, что они входят в круг системообразующих.
Один из банков, в которых внедряется IRB-подход, — Альфа-банк. Однако в кредитном учреждении не сообщают о его результатах.
«В рамках пилотного проекта ЦБ Альфа-банк уже в 2013 году начал оценивать риски согласно IRB-подходу (наряду со стандартизированным подходом) для сбора данных. Эффект на капитал и стоимость реализации проекта являются конфиденциальной информацией», — отметили в кредитном учреждении. Впрочем, аналитики не сомневаются, что новый подход дал банку ощутимую экономию по капиталу.
Другие опрошенные «Газетой.Ru» крупнейшие банки заявили, что проблем в связи с внедрением «Базеля-3» не испытывают. По словам управляющего директора по финансам Промсвязьбанка Владислава Хохлова, банк выполняет новые требования по «Базелю-3» c запасом. «Показатель достаточности базового капитала (H1.1), у нас составляет 6,89%, показатель достаточности основного капитала (H1.2) — 7,33%, показатель достаточности собственных средств (капитала) (H1.0) — 11,3%, — говорит он. — На операционную деятельность банка данные изменения не повлияли, так как для принятия управленческих решений мы используем понятие экономического капитала и отдачи на него, что достаточно сильно пересекается с новыми подходами ЦБ».
В банке «Возрождение» рассказали, что уже с мая рассчитывают нормативы достаточности капитала в соответствии с новыми требованиями ЦБ. «По нашим расчетам, показатели банка существенно превышают допустимые значения: в сентябре для базового капитала (Н1.1) показатель составил 9,04% при лимите 5%, а показатель достаточности собственных средств (Н1.0) достиг 11,29% при минимальном уровне 10%», — говорит зампред правления банка «Возрождение» Андрей Шалимов.
Небольшим кредитным учреждениям сложнее подготовиться к вступлению в действие «Базеля-3».
«Базель-3», безусловно, головная боль практически для всех банков. Его введение еще больше увеличивает нагрузку на капитал и зачастую требует либо дополнительной капитализации, либо сокращения темпов роста бизнеса», — говорит Алексей Колтышев, директор финансово-аналитического департамента Судостроительного банка. По словам банкира, в кредитном учреждении сейчас занимаются реструктуризацией привлеченных субординированных кредитов, чтобы они удовлетворяли новым требованиям.
Сложности в связи с введением «Базеля-3» у банков возникают и с оценкой операционного риска, которая стала более жесткой.
Как рассказала риск-менеджер Банка 24.ру Ангелина Крашенникова, к вступлению в силу «Базеля-3» кредитное учреждение в целом готово: капитал сформирован достаточного качества (акционерный капитал и наращенная прибыль), но основное давление на него оказывает операционный риск, а не кредитный.
В системе есть масса банков, которые пока не успели подготовиться к вступлению в действие «Базеля-3».
«По рейтингуемым нами банкам мы оцениваем, что около трети не удовлетворяют новым требованиям, по системе таких больше», —
говорит Павел Самиев. По мнению генерального директора Национального рейтингового агентства Виктора Четверикова, чтобы покрыть недостаток операционного капитала, акционеры некоторых банков должны будут к 1 января 2014 года «довнести средства».
Большинство нормально работающих, прибыльных банков справятся с этой задачей, не сомневаются эксперты.
«Но все равно около 200 банков вряд ли смогут к этому подготовиться. У 10% банков из системы нет даже специалистов, которые смогут посчитать капитал по новым правилам, так что они, скорее всего, поработают до ближайшей проверки ЦБ», —
уверен Четвериков.
Впрочем, уход таких банков даст оздоравливающий эффект для всего сектора, уверены эксперты.
«Введение «Базеля» — это прежде всего удар для тех банков, в которых не очень прозрачный портфель, риск-менеджмент вызывает сомнения у регулятора или заемщики не отрейтингованы внешними агентствами. В этом случае объективно должно быть более жесткое регулирование, и их уход ничего не изменит», — заключает Павел Самиев.
