Цивилизация
Швейцарский банк UBS выплатит 1,4 млрд франков ($1,53 млрд) штрафа по делу о манипулировании межбанковской ставкой LIBOR: он признал себя виновным в мошенничестве. Соответствующее решение вынес совет директоров банка. Такой шаг негативно отразится на отчетности: по итогам четвертого квартала банк ждет 2–2,5 млрд франков чистого убытка. Потери включают и штрафы по обвинению в продаже ценных бумаг, обеспеченных рисковыми ипотечными активами. Расследование в отношении UBS и ряда других банков велось в США, Швейцарии и Великобритании.
Большая часть штрафа – $1,2 млрд – будет выплачена по искам минюста США и комиссии по товарной и фьючерсной торговле (CFTC).
Последняя еще должна решить, соглашаться или нет на условия выплаты штрафа UBS. С другими странами, ведущими расследование, дело также предстоит урегулировать.
LIBOR (London Interbank Offered Rate) — средняя ставка по межбанковским кредитам, которая устанавливается Британской банковской ассоциацией на основе опроса банков. Это один из ключевых параметров, определяющих состояние мирового денежно-кредитного рынка: на ее основе рассчитываются ставки по потребительским, в том числе ипотечным кредитам. Повышение ставки (то есть удорожание кредитов) свидетельствует о неустойчивости финансовой системы.
Совет директоров UBS признал, что его сотрудники не только манипулировали ставкой ради извлечения выгоды, но и вступали в сговор с представителями других банков и брокерами. В итоге ставка занижалась, поскольку увеличение ставки отражает сомнение в финансовой устойчивости системы.
Во время финансового кризиса, говорится в сообщении UBS, некоторые сотрудники давали неверные рекомендации клиентам, которые хотели избежать убытков на финансовом рынке.
Манипулирование касалось ставок LIBOR по иене, евро, доллару, фунту стерлингов, швейцарскому франку, а также ставок EURIBOR и TIBOR по иене.
Исполнительный директор UBS Серджио Эрмотти выразил сожаление в связи с «неприемлемым» поведением ряда сотрудников. Никакая прибыль не может быть важнее репутации, заявил топ-менеджер.
Регуляторы, в свою очередь, раскрыли подробности расследования. По данным швейцарской службы по надзору за финансовыми рынками FINMA, большинство рекомендаций по манипулированию ставкой давалось менеджером японского подразделения UBS в 2006–2009 годах, то есть еще до кризиса. Он вводил в электронную систему заниженные данные по ставке-ориентиру заимствований своего банка, а руководство не могло отследить эти операции. В итоге Швейцария выписала UBS штраф в 59 млн франков ($646 млн).
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FSA) имеет несколько иные сведения. В манипулировании участвовало значительное количество сотрудников UBS в нескольких странах в период с 1 января 2005 года по 31 декабря 2010 года, говорится в заявлении FSA.
По данным регулятора, трейдеры требовали у работающих с LIBOR и EURIBOR сотрудников введения в электронную систему ложных данных, и это было обычным делом.
В FSA утверждают, что документально зафиксировано около двух тысяч подобных заявок от трейдеров.
Британский штраф – 160 млн фунтов стерлингов – стал крупнейшим в истории управления. Банку дали скидку в 20% за сотрудничество.
Ожидается, что сегодня обвинения UBS официально предъявят и американские регуляторы. По сведениям прессы, в США впервые намерены привлечь к ответственности физических лиц – банкиров, связанных с японским подразделением UBS.
Расследование относительно манипулирования ставкой LIBOR велось также в отношении Deutsche Bank, Barclays, Citigroup, JPMorgan, HSBC, Societe Generale, Credit Agricole, Standard Chartered, Royal Bank of Scotland. Barclays уже выплатил $469 млн штрафа, Standard Chartered — $340 млн. Royal Bank of Scotland ведет переговоры о выплате 350 млн фунтов ($566 млн).
Крупнейший штраф – $1,9 млрд – предстоит выплатить британскому HSBC. Из-за него банк решил значительно урезать бонусы топ-менеджменту на 5 лет.
По данному делу в Великобритании задержаны три человека, в числе которых трейдер UBS, работавший ранее в Citigroup, и два брокера компании RP Martin.
Подозрения относительно занижения трейдерами ставок возникли у регуляторов в 2008 году. В частности, их высказывали представители Федерального банка Нью-Йорка в письмах друг другу и своему руководству. Первое такое письмо датировано маем 2008 года, сообщает The Financial Times, но само расследование началось намного позже. Аналогичные письма, но в Банке Англии ранее публиковал парламентарий Джон Манн. Из них следует, что сотрудники Банка Англии выражали сомнения ставками Barclays, HSBC и RBS также в 2008 году.
После начала расследования относительно манипулирования LIBOR в нескольких странах Британская банковская ассоциация решила отказаться от ее расчета и передать эту функцию другой компании или Банку Англии. От самой LIBOR отказываться пока не стали, хотя британское управление деловой этики в сфере финансов выдвигало такую инициативу.
